Data Scientist в Департамент кредитных рисков

Сипаттама

Обязанности: Построение моделей прогнозирования динамики кредитного портфеля, уровня проблемной задолженности и провизий, применяя roll rate, матрицы миграций и другие статистические методы; Участие в разработке, имплементации и сопровождении моделей оценки резервов (модели PD, LGD); Анализ качества моделей и оценка результатов их применения в расчётах провизий; Оценка начисления провизий по итогам закрытия периода; Предоставление прогнозов по ожидаемому уровню провизий; Расчет риск-премий, COR и нормативов по сегментам кредитования; Проведение стресс-тестов, в том числе для целей выполнения надзорных требований; Взаимодействие с другими подразделениями риск-менеджмента, финансов и бизнеса по вопросам расчета провизий. Требования: Высшее (экономическое, математическое, техническое, финансовое); Опыт работы не менее 2-х лет / не менее 2-х лет в банковской сфере; Опыт в оценке кредитных рисков, расчете стоимости риска и понимание того, как макроэкономические факторы могут влиять на потери; Глубокие знания портфельного анализа ; Уверенное знание МСФО 9 (IFRS 9), включая принципы расчета ожидаемых кредитных убытков; Умение оценивать устойчивость портфеля банка, используя исторические данные и макроэкономические показатели; Навыки работы с моделями PD, LGD, EAD; Знание SQL и Excel; Знание Python, уверенное владение библиотеками pandas, scikit-learn, XGBoost, LightGBM. Условия: Ежеквартальные премии; Работа в офисе (оффлайн); Корпоративные предложения по фитнесу; Корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких; Бесплатная подписка на онлайн библитеку «Alpina Digital»; Приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города; Возможность строить карьеру в одном из крупнейших банков Казахстана.