Tech Lead Data Scientist в Департамент кредитных рисков
Описание
Обязанности: – Построение моделей прогнозирования динамики кредитного портфеля, уровня проблемной задолженности и провизий, применяя roll rate, матрицы миграций и другие статистические методы; – Участие в разработке, имплементации и сопровождении моделей оценки резервов (модели PD, LGD); – Анализ качества моделей и оценка результатов их применения в расчётах провизий; – Оценка начисления провизий по итогам закрытия периода; – Предоставление прогнозов по ожидаемому уровню провизий; – Расчет риск-премий, COR и нормативов по сегментам кредитования; – Проведение стресс-тестов, в том числе для целей выполнения надзорных требований; – Взаимодействие с другими подразделениями риск-менеджмента, финансов и бизнеса по вопросам расчета провизий. Требования: – Высшее (экономическое, математическое, техническое, финансовое); – Опыт работы не менее 4 (четырех) лет / не менее 2 (двух) лет в банковской сфере; – Опыт в оценке кредитных рисков, расчете стоимости риска и понимание того, как макроэкономические факторы могут влиять на потери; – Глубокие знания портфельного анализа ; – Уверенное знание МСФО 9 (IFRS 9), включая принципы расчета ожидаемых кредитных убытков; – Умение оценивать устойчивость портфеля банка, используя исторические данные и макроэкономические показатели; – Навыки работы с моделями PD, LGD, EAD; – Знание SQL и Excel; – Знание Python, уверенное владение библиотеками pandas, scikit-learn, XGBoost, LightGBM. Условия: – Ежеквартальные премии; – Работа в офисе (оффлайн); – Корпоративные предложения по фитнесу; – Корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких; – Бесплатная подписка на онлайн библитеку «Alpina Digital»; – Приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города; – Возможность строить карьеру в одном из крупнейших банков Казахстана.
Требования
Высшее (экономическое, математическое, техническое, финансовое); – Опыт работы не менее 4 (четырех) лет / не менее 2 (двух) лет в банковской сфере; – Опыт в оценке кредитных рисков, расчете стоимости риска и понимание того, как макроэкономические факторы могут влиять на потери; – Глубокие знания портфельного анализа ; – Уверенное знание МСФО 9 (IFRS 9), включая принципы расчета ожидаемых кредитных убытков; – Умение оценивать устойчивость портфеля банка, используя исторические данные и макроэкономические показатели; – Навыки работы с моделями PD, LGD, EAD; – Знание SQL и Excel; – Знание Python, уверенное владение библиотеками pandas, scikit-learn, XGBoost, LightGBM
Условия
Ежеквартальные премии; – Работа в офисе (оффлайн); – Корпоративные предложения по фитнесу; – Корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких; – Бесплатная подписка на онлайн библитеку «Alpina Digital»; – Приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города; – Возможность строить карьеру в одном из крупнейших банков Казахстана