Аналитик по моделированию рисков Департамента рискового моделирования и анализа
Описание
Обязанности: – Разработка и сопровождение моделей стресс-тестирования в соответствии с требованиями Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), включая участие в надзорных стресс-тестах. – Построение регрессионных и иных статистических моделей для оценки влияния макроэкономических факторов (ВВП, инфляция, курс тенге, ставка NBK и др.) на кредитный риск (PD, LGD, EAD) и финансовую устойчивость банка. – Подготовка аналитических материалов и отчетности по результатам стресс-тестирования для внутреннего использования (комитеты по рискам, правление) и внешнего регулятора. – Сбор, обработка и агрегирование внутренних и внешних данных (в том числе данных БНС АРРФР, Нацбанка, Бюро кредитных историй, АСПИР и др.) для построения моделей. – Калибровка моделей с учетом портфельной специфики банка и актуальных макроэкономических сценариев, предоставляемых регулятором или разрабатываемых внутри банка. – Участие в разработке методологии стресс-тестирования, включая сценарный анализ и оценку устойчивости капитала. – Сопровождение модели в рамках полного жизненного цикла: от разработки и тестирования до внедрения и регулярного пересмотра. – Обеспечение соответствия моделей внутренним политиками банка, международным стандартам (IFRS 9, Basel III) и требованиям аудита. – Взаимодействие с подразделениями риск-менеджмента, финансов, методологий и ИТ для интеграции моделей и автоматизации расчетов. Требования: – Высшее профильное (математическое, техническое, экономическое или ИТ). Опыт работы: – От 1–2 лет в сфере разработки или валидации математических моделей (предпочтительно в банковском или финансовом секторе). Знания и навыки: – Знание банковского законодательства и нормативных правовых актов НБРК в части управления операционными рисками; – Знание и понимание банковских продуктов/процессов; – Знание и навыки работы со всеми офисными программами. – Умение работать с большими объемами данных, содержащих разрозненную информацию, умение видеть логические связи в системе собранной информации. – Работа с методологией: умение составления и написания внутренних нормативных документов. Хард-скиллы: – Уверенное владение Python для статистического анализа и построения моделей. – Знание SQL на уровне написания сложных запросов и выгрузки данных. – Понимание методологии построения моделей оценки рисков (PD, LGD, EAD, скоринговые карты). – Построение скоринговых и рейтинговых моделей – Построение моделей антифрод Софт-скиллы: Аналитический склад ума, умение работать с большими массивами данных, структурированность. Мы предлагаем Вам: – Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана; – 28 календарных дней отпуска; – дополнительные дни оплачиваемого отпуска (Day off) в зависимости от стажа работы в банке от 1 года; – Внутренние и внешние программы обучения, развития; – Интересные проекты, динамичность; – Дружный коллектив, хороший микроклимат, корпоративная культура; – Стабильную зарплату, годовые бонусы по итогам работы; – Офис в центре города, рядом со станцией метро "Абая"; – Автомобильная стоянка на территории Банка для работников Головного офиса.
Требования
Высшее профильное (математическое, техническое, экономическое или ИТ). Опыт работы: – От 1–2 лет в сфере разработки или валидации математических моделей (предпочтительно в банковском или финансовом секторе). Знания и навыки: – Знание банковского законодательства и нормативных правовых актов НБРК в части управления операционными рисками; – Знание и понимание банковских продуктов/процессов; – Знание и навыки работы со всеми офисными программами. – Умение работать с большими объемами данных, содержащих разрозненную информацию, умение видеть логические связи в системе собранной информации. – Работа с методологией: умение составления и написания внутренних нормативных документов. Хард-скиллы: – Уверенное владение Python для статистического анализа и построения моделей. – Знание SQL на уровне написания сложных запросов и выгрузки данных. – Понимание методологии построения моделей оценки рисков (PD, LGD, EAD, скоринговые карты). – Построение скоринговых и рейтинговых моделей – Построение моделей антифрод Софт-скиллы: Аналитический склад ума, умение работать с большими массивами данных, структурированность. Мы предлагаем Вам: – Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана; – 28 календарных дней отпуска; – дополнительные дни оплачиваемого отпуска (Day off) в зависимости от стажа работы в банке от 1 года; – Внутренние и внешние программы обучения, развития; – Интересные проекты, динамичность; – Дружный коллектив, хороший микроклимат, корпоративная культура; – Стабильную зарплату, годовые бонусы по итогам работы; – Офис в центре города, рядом со станцией метро "Абая"; – Автомобильная стоянка на территории Банка для работников Головного офиса