Менеджер валидации моделей

Сипаттама

Обязанности: - Проведение независимой валидации моделей, используемых Банком для оценки и управления рисками; - Валидация моделей кредитного, рыночного риска, риска ликвидности, процентного риска банковского портфеля (IRRBB), рейтинговых моделей, а также моделей, применяемых в рамках МСФО 9; - Проверка методологии, исходных предпосылок, качества данных и корректности расчетов моделей; - Оценка точности, стабильности и прогнозной способности моделей; - Проведение количественного анализа результатов моделей, back-testing, benchmarking и sensitivity analysis; - Проведение стресс-тестирования моделей и анализа их поведения при изменении ключевых параметров; - Анализ показателей PD, LGD, EAD, Expected Credit Loss, VaR, Expected Shortfall, WOE, IV и иных риск-метрик и статистических показателей; - Проверка корректности сегментации портфелей, используемых факторов риска и статистической значимости параметров моделей; - Анализ модельных ограничений, недостатков и модельного риска; - Подготовка независимых заключений по результатам валидации моделей; - Формирование рекомендаций по доработке и совершенствованию моделей; - Контроль исполнения рекомендаций, выданных по результатам валидации; - Участие в разработке и совершенствовании внутренних документов (методологии) Банка в части управления модельным риском и валидации моделей; - Взаимодействие с подразделениями риск-менеджмента, кредитования, финансов, IT, внутреннего аудита и другими подразделениями Банка; - Участие в подготовке материалов для Правления, Совета директоров, профильных комитетов и регулирующих органов; - Участие в мероприятиях в рамках SREP, ICAAP, ILAAP и иных надзорных процессов в части модельного риска. Требования: - Высшее образование в области экономики, финансов, математики, прикладной математики, статистики, эконометрики, информационных технологий или смежных направлений; - Понимание принципов управления кредитным, рыночным и финансовыми рисками; - Знание основных подходов к построению и валидации статистических и финансовых моделей; - Знание основных показателей качества моделей: Gini, ROC/AUC, KS, R² и других статистических метрик; - Понимание методов back-testing, benchmarking, stress testing и sensitivity analysis; - Уверенное владение MS Excel; - Навыки работы с большими массивами данных; - Знание SQL и/или Python будет преимуществом; - Знание R, SAS, MATLAB, Power BI или других аналитических инструментов будет преимуществом; - Аналитическое и критическое мышление; - Степень (или планы получения) магистратуры в области анализ данных, статистики или математики приветствуются; - Опыт работы в банковском секторе, риск-менеджменте, моделировании, аналитике, внутреннем аудите или консалтинге; - Понимание принципов МСФО 9 и моделей расчета ожидаемых кредитных убытков; - Умение самостоятельно анализировать методологии, расчеты и большие объемы информации; - Умение аргументированно формулировать выводы и рекомендации; - Хорошие навыки подготовки аналитических отчетов и презентационных материалов. Личные качества: - Системное и аналитическое мышление; - Внимание к деталям; - Ответственность за качество проведенного анализа; - Способность выявлять потенциальные недостатки моделей и оценивать их влияние на риски Банка; - Умение доступно объяснять сложные количественные вопросы; - Навыки деловой коммуникации и взаимодействия с различными подразделениями Банка также с регулятором (АРРФР/Национальный Банк).